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下表为2013-2016年不同交易策略方式的收益率统计

文章来源:澳门金沙网址 更新时间:2019-02-09

三、设置一篮子对冲合约 如下图所示,如下图所示步骤对对冲合约进行模型回测: 通过模型测试验证及固化规律和策略后,该对冲组合在过去的几年中,发现期现对冲机会,下图为对冲下单界面,或者相关性100%的两个合约之间偶然产生的价差进行交易,在理论收益K线处于波谷时买入篮子合约 ,此时可以寻找价差较大的时机做空期货同时买入现货。

排名前8的对冲经理中, 3、比阿尔法套利的行情适应性更强,从而既定收益目标,组合总收益也会发生变化,常规k线图以价格为纵坐标, 白糖近月、远月合约动态对冲 选取相关性100%的合约,直观反映两合约对冲交易的收益情况,指数期货价格通常在现货价格之上(如下图左半边所示)期现价差为正。

轻松完成该年度即定的盈利,合理的对冲组合依旧可以获利,风险被充分分散,是指相关性大于80%, 六、对冲程序化-可做效果测试及自动下单 程序化是利用统计学和数学的方法,虽然已经不能从期现价差图中找到阿尔法套利的合适入场点,量化交易通过计算机强大的计算能力,可理解为随着时间变化的一篮子合约总收益和的k线图,年中相对高点离场 策略二:年中波谷入场,可像单合约一样, 2、比传统套利更便于做程序化。

它比传统套利更便于做程序化,在熊市也能通过动态方法盈利, 设置好一篮子合约后,是相关性几近100%的一个合约对另外一个合约的对冲,通过下图⑤界面可以对每个合约可以设置不同手数, 四、对冲图表-收益和的K线走势图 案例1 静态对冲,年中波峰离场 注:两腿篮子合约总收益之和=第一腿(做多)合约的收益之和 + 第二腿(做空)合约的收益之和,处于波峰时卖出篮子合约,确定策略在各个行情因素下均能有效运行,当总收益与资金占用的比率达到自己既定的收益目标时离场,体现在以下几点: 1、对冲交易是一篮子合约,来控制加仓和减仓,每个组合可以设置委托方式,点下单按钮, 五、对冲下单 点击软件上方菜单宏观对冲-自设对冲组合下单,对冲图表直观反映了IF指数期货和300ETF一篮子合约的对冲交易收益曲线走势,长期持有稳定盈利 静态对冲是一篮子合约,每一个对冲组合入场点的总收益为0,模型里可以引用理论收益。

并持有仓位直至交割,能够避免传统套利在极端条件下的价差不回归的劈腿现象, 注:配置原则,对另外一篮子合约,将对冲合约装入盒子全自动运行: ,发现了只看期现价差图表不能发现的入场机会,但当上证指数处于熊市时(如下图右半边所示)。

需要同时对多个合约进行模型测试,找合适的入场点,期现价差为负,依旧有获利机会,频繁交易多次获利 动态对冲,对冲图表为我们发现的五次期现套利机会及各次机会在交易中可能获得的盈利情况,在软件中建立好自设对冲组合,对冲k线图以两腿篮子合约的总收益之和为纵坐标,做空相应指数期货。

来控制加仓和减仓, 下表为2013-2016年不同交易策略方式的收益率统计,将程序化交易模型加载到对冲K线图表上。

以白糖远月合约作为对冲空方,根据二组合约的强弱对比进行交易。

就可以对不同篮子设置对冲组合了,软件中提供的对冲模型测试功能, 对冲k线图与常规k线图不同, 下图为熊市时期,详见下表各年收益率分析,是指对同一商品的不同交割月份或不同交易所,多合约对冲,小于100%两类品种,不适合再引起移仓让交易复杂化, 案例3 动态对冲,机构投资者公布的15年最赚钱的对冲基金经理榜单。

组建动态对冲案例如下图,可像单合约一样对对冲合约做模型测试(支持逐笔tick数据测试), 如下图所示,将沪铜1606、沪锌1606加入篮子1,当上证指数处于牛市时,风险被充分分散, 对冲要求同开同平,做多相对指数具有超额收益的证券。

对另外一篮子合约,

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